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建设银行设置短信提示的步骤如下。
1、可以通过以下方式开通建设银行的短信提醒服务：使用手机银行开通，首先下载建设银行手机银行APP，注册登录后，进入首页，找到“账户”，点击账户服务栏里的“账户动户通知”，进入账户动户通知页面，点击“短信”进入签约界面，选择想要开通短信提醒的银行卡卡号即可。
2、还可以携带有效身份证件和银行卡前往就近的建设银行营业网点柜台进行咨询办理，另外也可以通过发送短信指令到相应服务号码开通短信提醒服务，具体的指令代码可以咨询银行客服获取。
不同银行的服务号码不同，建议咨询银行客服确认短信服务号码是否正确，短信提醒服务可能会产生一定的费用，具体费用标准可以咨询银行客服了解，为了保证账户安全，建议在设置短信提醒时确保手机能够正常接收短信。